Использование индикатора ATR в торговых системах. - Старейший форум о заработке
New banner

  • Спонсоры форума о заработке
  • Регистрация в 1 клик
  • ТОП 100 тем об инвестициях

Регистрация в один клик через:

Форум о заработке Здравствуйте, уважаемый Гость! Мы Рады приветствовать Вас на старейшем Форуме о заработке и инвестициях в интернете. Мы работаем на Вас ещё с 2001 года.
Ни для кого не секрет, что заработать деньги можно сидя дома за компьютером. Наша задача помочь Вам в этом. На нашем форуме о заработке Вы сможете заработать деньги и участвовать в инвестиционных проектах.
Мы предлагаем заработать стартовый капитал в интернете при помощи нашего форума, участвуя в интересных конкурсах, организованными администрацией ресурса, заработать на постинге, а также приумножать заработанный капитал. Вы получите ответы на интересующие Вас вопросы, а наши профессионалы помогут Вам.
После регистрации у Вас появится возможность полноценно общаться, отвечать в темах форума (после набора 10 сообщений создавать темы). Не забудьте прочитать и принять правила форума.

Совсем скоро...

Ответ
 
Опции темы Оценить тему
Старый 10.05.2011, 16:22   #1
Glordon
Новичок
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Украина, г. Харьков
Возраст: 38
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
Сказали 'Спасибо' за это сообщение. :
0 за это сообщение
0 Всего
Вес репутации: 1
Репутация: 36
Отправить сообщение для Glordon с помощью Skype™
По умолчанию

Использование индикатора ATR в торговых системах.

Наверняка каждый трейдер, при создании собственной торговой системы сталкивался с проблемой расстановки стоп-приказов (Stop Loss и Take Profit). Способов определения ценовых уровней для ограничения убытков и определения перспективы движения существует очень много, и наверняка у каждого торгующего на бирже, этот способ свой, но сегодня я хотел бы обратить внимание на одну из методик определения уровней Stop Loss и Take Profit, основанную на индикаторе ATR и представляющую собой универсальное средство подходящее для любой торговой стратегии.
Итак, разработанный Уайлдером, индикатор ATR — средний истинный диапазон (Average True Range), дает трейдерам возможность оценить историческую волатильность (изменчивость) рынка, для того, чтобы подготовиться к реальным торговым условиям. Валютные пары на Форекс с более низкими показаниями ATR предполагают и более низкую волатильность, в то время как валютные пары с более высокими показаниями ATR требуют необходимых корректировок в торговой стратегии в соответствии с их высокой торговой волатильностью. Таким образом индикатор дает нам возможность определить «размах» в котором цена способна достигать определенных значений. Индикатор ATR представляет собой кривую в отдельном окне индикатора.



Период индикатора ATR, по умолчанию равен 14, и хотя сам Уайлдер использовал дневные графики, практика показала, что этот же период может с успехом использоваться и на меньших таймфреймах для внутридневной торговли.
Теперь рассмотрим практическое применение индикатора. Вне зависимости от критериев входа в рынок, ATR исправно выполняет свою функцию, а исходя из его значения, мы определяем величину того или иного стоп-приказа. Текущее значение ATR, мы можем видеть как во всплывающей подсказке, при наведении курсора мыши на конечную точку кривой, так и непосредственно в самом окне индикатора в левом верхнем углу, рядом с отображением названия индикатора и его периода.




Каким образом, мы осуществляем расчет ценовых уровней для стоп-приказов? На этот счет также существует несколько вариантов, но я остановлюсь на том, который использую сам и который, на мой взгляд оптимально подходит именно для внутридневной торговли. Итак, для примера предположим, что мы открыли длинную позицию по паре EUR/USD, по цене 1,4050, на временном интервале - 1 час, текущее значение ATR равно 0,0030, тогда расчетный уровень Stop Loss будет равен «Цена открытия ордера» - «Текущее значение ATR» = 1,4050 - 0,0030 = 1,4020. Однако для того, чтобы избежать ложного срабатывания Stop loss из-за «рыночного шума» отодвигаем наш стоп-приказ еще на 5 пунктов ниже, т.е. выводим его за зону текущей рыночной волатильности: 1,4020 - 0,0005 = 1,4015. Теперь перейдем к определению цели и вычислению уровня Take Profit. В данном случае в некоторых книгах по техническому анализу, рекомендовано брать размер Take Profit в 2-3 раза больше текущего значения ATR, т.е. 0,0030 * 3 = 0,0090 = 90 пунктов. Не стану однозначно утверждать, что такой расчет лишен основания, скажу только, что по моим наблюдениям более точных результатов удается добиться используя значение ATR более старшего таймфрейма, рассмотрим это на нашем примере. Мы открывали позицию проводя анализ на 1 часовом графике, теперь, для вычисления ценового уровня Take Profit, мы переключаемся на более старший таймфрейм - 4-х часовой, и смотрим на нем текущее значение ATR, пусть в нашем примере оно будет равно 0,0052. Далее все производим по аналогии со Stop Loss, получим — «Take Profit» = «Цена открытия ордера» + «Текущее значение ATR 4-х часового графика» = 1,4050 + 0,0052 = 1,4102. Как видно из примера мы получили заметно меньший размер Take Profit, чем в первом нашем вычислении, но во втором случае полученный уровень цены более точен т.к. основывается на показаниях того же индикатора, в тот же момент времени, только с более старшего таймфрейма, а следовательно вероятность его отработки существенно возрастает. Таким образом мы получили ценовые уровни Stop Loss и Take Profit обоснованные (!) текущей ценовой волатильностью рынка.

1. Открываем торговую позицию согласно условий той торговой системы, которой пользуемся.
2. Для определения уровня Stop Loss используем значение ATR на текущем временном интервале. Для длинных позиций необходимо из цены открытия позиции вычесть значение ATR, для коротких — прибавить это значение. С целью страховки от случайного срабатывания Stop Loss вследствие «рыночного шума» выносим наш стоп-приказ за пределы диапазона рыночной волатильности, т.е. отодвигаем его от цены открытия позиции еще на 5-15 пунктов (в зависимости от используемого таймфрейма).
3. Для определения уровня Take Profit переключаемся на таймфрейм старше текущего и используем значение ATR старшего таймфрейма по аналогии с уровнем Stop Loss, но, естественно, в другом направлении, таким образом для определения уровня Take Profit длинных позиций необходимо к цене открытия позиции прибавить значение ATR со старшего таймфрейма, для коротких позиций — вычесть это значение.

На первый взгляд данная схема расчетов может показаться сложной, но смею заверить, что она не сложнее школьных задачек по математике, а ее применение, на самом деле, исключительно вопрос навыка. Существенным преимуществом данного метода вычислений является его высокая точность, которая обусловлена самим рыночным движением, вследствие чего его использование при создании торговых стратегий может существенно повысить их прибыльность и эффективность.

Удачи Вам и стабильных профитов.

С Уважением, Гончаренко Сергей (Glordon)
Glordon вне форума  
Сказали 'Спасибо' за это сообщение.
Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ajbolit (13.05.2011), Hamedoreja (10.05.2011)
Реклама на форуме
Старый 13.05.2011, 17:03   #2
ajbolit
Новичок
 
Аватар для ajbolit
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 79
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Сказали 'Спасибо' за это сообщение. :
0 за это сообщение
0 Всего
Вес репутации: 1
Репутация: 27
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Glordon Посмотреть сообщение
Наверняка каждый трейдер, при создании собственной торговой системы сталкивался с проблемой расстановки стоп-приказов (Stop Loss и Take Profit)...
Полезный индикатор. :vb_thumbup:
Спасибо за подробные разъяснения. Они тем более ценны, что основаны на личном опыте.:vb_eusa_clap:
Жаль только, что ATR ничего не говорит об уровнях buystop и sellstop.:vb_shock:
ajbolit вне форума  
Сказали 'Спасибо' за это сообщение.
Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 17:09   #3
ajbolit
Новичок
 
Аватар для ajbolit
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 79
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Сказали 'Спасибо' за это сообщение. :
0 за это сообщение
0 Всего
Вес репутации: 1
Репутация: 27
По умолчанию

Получается, чем выше ATR, тем большую волотильность следует ожидать от валютной пары.
То есть - из двух пар, показывающих аналогичные движения открывать сделку следует по той паре, у которого выше ATR.
Так? Что говорит личный опыт?
ajbolit вне форума  
Сказали 'Спасибо' за это сообщение.
Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 07:50   #4
Glordon
Новичок
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Украина, г. Харьков
Возраст: 38
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
Сказали 'Спасибо' за это сообщение. :
0 за это сообщение
0 Всего
Вес репутации: 1
Репутация: 36
Отправить сообщение для Glordon с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ajbolit Посмотреть сообщение
Получается, чем выше ATR, тем большую волотильность следует ожидать от валютной пары.
Совершенно верно! Если ATR растет - волатильность пары повышается, и наоборот соответственно.

Цитата:
Сообщение от ajbolit Посмотреть сообщение
То есть - из двух пар, показывающих аналогичные движения открывать сделку следует по той паре, у которого выше ATR.
Так? Что говорит личный опыт?
Технически, описанная Вами ситуация означает лишь то, что пара, ATR у которой выше, быстрее достигнет расчетного тейка, т.к. обладает большей волатильностью. Однако хочу еще раз напомнить, ATR не указывает направления тренда! Он измеряет лишь текущую рыночную волатильность, вне зависимости от направления движения цены.
В целом же Вы все верно поняли. :vb_druzja:

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от ajbolit Посмотреть сообщение
Полезный индикатор. :vb_thumbup:
Спасибо за подробные разъяснения. Они тем более ценны, что основаны на личном опыте.:vb_eusa_clap:
Жаль только, что ATR ничего не говорит об уровнях buystop и sellstop.:vb_shock:
Я не торгую (ну очень редко, по крайней мере) отложенными ордерами, а потому не рассматривал целесообразность применения ATR в таком контексте. Возможно, что понаблюдав за индикатором, Вы внесете свою лепту и придумаете ему достойное применение при торговле отложенниками.
Glordon вне форума  
Сказали 'Спасибо' за это сообщение.
Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 15:55   #5
Glordon
Новичок
 
Аватар для Glordon
 
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: Украина, г. Харьков
Возраст: 38
Сообщений: 86
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
Сказали 'Спасибо' за это сообщение. :
0 за это сообщение
0 Всего
Вес репутации: 1
Репутация: 36
Отправить сообщение для Glordon с помощью Skype™
По умолчанию

Уважаемые форумчане, я буду очень признателен вам за вопросы и конструктивную критику в адрес данной статьи. Я, как наверное и все другие, стремлюсь сделать свою работу максимально эффективной, а если при этом еще выпадает возможность кому-то в чем-то помочь, то вообще замечательно.
Убедительная просьба ко всем читающим статью, оставлять хотя бы кратенькие отзывы о данной работе.
Прошу понять меня правильно, с уважением Glordon.
Glordon вне форума  
Сказали 'Спасибо' за это сообщение.
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О торговых стратегиях Гудвин Торговые стратегии 39 15.04.2014 21:37
Установка индикатора в MetaTrader4. Hamedoreja Индикаторы и скрипты для MT4 и MT5 0 18.04.2011 21:06
Мы сново возобновляем подачу торговых сигналов. Новые сигналы даются новым аналитиком fedosik-igor Архив 42 25.10.2006 08:00
Ссылки с торговых площадок Kislov Архив 14 25.06.2006 14:35
Использование чеков Архив 1 19.01.2001 06:30

Forum-Profit

451 461 452 453 454 455 456 457 458 460 459 97 98 177 178 179 307 310 313 102 103 181 182 183 184 186 187 188 104 105 106 107 108 190 191 192 78 49 389 391 420 445 82 83 84 85 86 443 444 371 392 393 170 171 172 173 174 175 89 90 399 400 91 319 394 395 397 96 325 401 350 419 430 431 435 450 121 149 433 126 127 128 442 124 403 125 438 439 440 441 194 195 196 197 198 199 129 130 131 398 383 384 210 211 212 213 214 215 216 217 219 218 220 14 142 143 144 145 146 147 148 45 326 134 44 138 376 353 314 315 316 110 335 425 428 429 434 446 112 113 114 51 337 340 200 201 424 202 421 422 423 208 222 223 224 225 226 361 387 388 228 356 357 358 359 360 233 386 234 235 236 237 363 364 365 240 241 242 259 260 263 378 418 264 265 266 261 262 267 351 268 269 270 271 274 38 39 40 412 362 155 375 410 411 11 18 404 408 409 405 406 407 367 369 368 437 275 276 282 413 414 283 277 285 286 287 288 278 279 280 302 303 281 328 4 72 317 402 153 73 74 19 311 20 42 373 381 162 163 306 164 30 345 349
 
Profit Group
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
©EarnForum.com
2001-2016